비트코인 자동매매 전략 공개(5년간 기본 수익률 3400%)

 

   안녕하세요. 이박사입니다. 이번 글에서는 제가 거의 2년동안 사용하고 있는 비트코인 시스템 매매 방법(혹은 자동 매매 방법)을 공개하도록 하겠습니다. 먼저 시스템 매매란 정량화된 투자전략을 토대로 기계적으로 사고 파는 투자방법을 말합니다. 투자전략에서 '지금 사라 혹은 팔아라'를 알려주기 때문에 투자에 시간이 거의 필요하지 않다는 장점과 투자에 감정이 개입되지 않아 완벽히 이성적인 투자가 가능하다는 장점이 있습니다. 시스템 매매에 대해서 더 자세히 알고 싶은 분은 아래 제가 쓴 글을 한 번 읽어보시면 도움이 될 겁니다.

 

시스템 트레이딩이란? (feat. 비트코인)

 

   저는 KAIST 이공계 박사학위를 받았고 제가 연구했던 주제는 인공지능을 이용한 영상처리입니다. 이러한 이유로 코딩에 능숙했고 투자에도 관심이 많았습니다. 그러다 어느날 우연히 시스템 매매를 알게 되었고 가지고 있던 코딩 실력을 바탕으로 시스템 매매를 약 3년 간 공부하고 저만의 방법을 개발해왔습니다. 그리고 2020년 11월에 제가 개발한 시스템 매매방법을 온라인에 공개하였습니다. 사실 그 당시에도 제가 개발한 시스템 매매에 대해서 어느 정도 확신을 가지고 있었지만 공개한지 1년 반이 지난 지금까지도 여전히 수익이 발생하고 있어서 이렇게 블로그를 통해서 더 자세히 알려드리고자 합니다.

 

<카이스트 박사학위 상패>

---

1. DoubleTrendCloud (DTC) 매매 전략

 

   먼저 본 전략은 트레이딩뷰(https://kr.tradingview.com/)에 'DoulbeTrendCloud Strategy'란 이름으로 공개되어 있습니다 (2020년 11년 28일에 공개한 글). 트레이딩뷰를 사용하시거나 사용하신 적이 있으신 분은 차트에서 '지표'를 클릭하여 검색하시면 공개된 전략을 보실 수 있습니다. 트레이딩뷰를 이용해보신 적이 없으신 분들은 제가 예전에 적은 글이 있는데 보시면 도움이 될 겁니다. 본 전략은 '4시간봉' 기준으로 설계된 전략이기 때문에 꼭 4시간 봉에서 수익률을 확인하셔야 합니다.

 

트레이딩뷰 - (1) 사용법

---

DTC 매매 전략 수익률 확인 방법

 

(1) 트레이딩뷰 로그인 후, 상단의 '차트'로 들어간다.

(2) 오른쪽 Watchlist에서 'BTCUSDT'를 검색하여 바이낸스(binance) 거래소 차트를 켠다.

(3) 왼쪽 위에 '지표'에서 'DoubleTrendCloud Strategy'를 검색한다.

(4) 지표를 차트에 추가한 후, 4시간봉으로 지표를 확인한다.

(5) 하단에 '전략테스터'를 눌러서 전략의 수익률 및 최대위험도를 확인한다.

---

※ 혹시 '아이디 만들기 귀찮다... 대충 뭔지 확인만 해보고 싶다.' 하시는 분은 제 차트링크로 들어가셔서 전략을 간략하게 확인하실 수 있습니다. 그리고 하단에 '전략테스터'를 누르시면 수익률, 최대손실폭 등등을 확인하실 수 있습니다 (가입되지 않은 계정이나 무료계정은 볼 수 있는 차트의 기간이 5년보다 짧아 수익률이 약간 다를 것 입니다.)

 

 

   위 그림은 DTC 매매전략의 2017년 1월부터 2022년 2월까지 5년 간 수익률 3402%를 보여줍니다 (바이낸스 선물거래 수수료 0.02%를 포함하여 계산된 수익률입니다.). 본 투자전략은 기본적으로 추세추종 방법을 사용하고 있습니다. 두 가지 짧고 긴 추세(트렌드)를 따라서 두 추세를 모두 상향 돌파하면 매수하고 반대로 두 추세를 모두 하향 돌파하면 매도하는 식으로 거래합니다. 차트를 보시면 'long'이란 신호는 매수를 하라는 신호이고 'short'의 신호는 공매도, 그리고 'Close entry'라는 신호는 가지고 있는 포지션을 청산하라는 신호입니다. 본 전략은 기본적으로 선물거래를 위한 것이지만 여기서 'short' 신호를 무시한다면 현물거래에도 충분히 이용하실 수 있습니다. 4시간봉 기준이기 때문에 4시간봉이 마감되는 시점에만 신호가 나옵니다.

 아래 그림을 보면, 본 전략은 최근 21년 11월부터 약 3개월동안 이어진 강력한 하락에도 수익을 보여주는 것을 볼 수 있습니다. 

 

---

2.  실전 매매방법

 

   만약 위에서 소개해드린 전략은 그것 자체로 훌륭한 전략이라고 자부하므로 실전 투자에 직접적으로 사용하지 않고 참고용으로만 보셔서 괜찮습니다. 하지만 실전 투자에 적용하기 위해서는 여러가지 알아야 할 사항과 필요한 것들이 있습니다. 위 전략을 이용하여 수익을 극대화하기 위해서는 최적의 '매매방법'이 필요합니다. 최적은 매매방법은 데이터 분석을 통해서 얻을 수 있습니다. 저는 파이썬(Python)이라고 하는 프로그래밍 언어에 바이낸스 비트코인 5년 간 데이터를 업로드 시키고 본 전략을 위한 가장 보수적으로 안전하게 수익을 극대화하는 레버리지 및 자산투자비율을 결정하였습니다. 강한 추세가 터지기 전이라면 높은 레버리지로 높은 수익을 취하고 불안정성이 높은 시기라면 레버리지를 낮추어 투자를 해야겠죠. 그렇게 결정된 최적의 매매방법으로 투자하였을 때, 본 전략은 최근 3년 간 총 112번의 투자를 실시하였고 총 수익 370000%를 보여줍니다 (아래 그림은 바이낸스 데이터를 직접받아 코드에서 직접 계산된 수익률). 그리고 이 수익률은 이미 2020년 10월에 공개된 전략을 기반으로 얻어진 것이므로 과거 데이터에만 적용될 뿐만 아니라 미래에도 적용가능하다는 것이 증명된 셈이죠.

 

<최적화 레버리지를 이용하여 투자하였을 때 수익률>

  이렇게 안전한 레버리지는 약 3년 간 투자에서 최대 위험도가 0.5 이상을 넘어간 적이 없습니다 (1.0 이상이면 강제청산을 의미). 여기서 최대 위험도란 매 투자에서 투자한 방향과 반대로 움직인 최대 수치를 나타냅니다. 최대 위험도 0은 투자한 방향대로 수익이 났다는 의미이고 최대 위험도 -1은 -100%, 즉, 강제청산을 의미합니다. 그래서 최대 위험도가 낮은 것이 좋은 매매방법입니다. 아래 그림과 같이 고정 레버리지를 사용하였을 때 최대 위험도는 3년 간 1.0을 넘거나 0.8 이상의 수치도 많지만 제가 개발한 매매방법에서는 0.5를 넘지 않습니다. 그러므로 본 매매방법은 강제청산 위험도없고 자산의 100%를 투자하는 것이 아니기 때문에 매우 안전한 방법이라고 할 수 있습니다.

 

<최적화 레버리지 사용 전과 후의 위험도>

 

   하지만 본 레버리지를 기반으로 투자하는 방법은 실전에 적용하기 위해서는 자세한 지도와 여러 가지 셋팅이 필요합니다. 전략에서 신호가 나타날 때마다 핸드폰이나 컴퓨터에 알람이 오도록 세팅을 해야하고 비트코인 선물거래을 해보시지 않은 분들은 거래 방법부터 알아야 합니다. 그리고 장기적인 투자 마인드도 필요하기 때문에 전략에 대한 이해도 어느정도 필요합니다. 그래서 관련 내용은 블로그에 공개하지 않고 개인톡방을 통해서 문의해주시면 지도해드리며 적정 강의료를 받을 생각입니다. 혹시 관심있으신 분이 있다면 아래 1:1 개인 톡방에 오셔서 문의를 주시면 좋겠습니다.

 

공대 이박사 투자 상담소

참여코드: dtc4

   

   저는 시스템 매매를 이용한 투자를 지속적으로 할 생각이기 때문에 혹시 관심있는 분이나 같이 투자를 하고 싶은 분들이 많이 문의를 주셔서 서로 좋은 정보를 공유하고 같이 투자하는 그룹을 형성할 수 있으면 좋겠습니다.

 

---

3. 끝으로

 

 이번 글에서는 제가 오랫동안 사용하던 투자방법을 알려드렸습니다. 이전에는 수익이 계속 나고 있었지만 검증 시간이 충분하다고 생각되지 않아서 공개하지 않았는데, 충분히 검증을 거치고 공개해도 되겠다고 판단하여 공개합니다. 이미 공개된 전략은 그것대로 의미가 있으니 참고하시면 좋을 것 같고 이것을 통해서 투자를 해보겠다고 하시는 분들은 따로 연락주시면 좋을 것 같습니다. 궁금한 것이나 이해되지 않는 것이 있다면 댓글 남겨주시면 성실히 답변해드겠습니다.

 

 

 

선물거래소 바이낸스 가입링크:

https://accounts.binance.com/en/register?ref=Q8OJR7F1 

Log In | Binance

트레이딩뷰 가입링크:

https://kr.tradingview.com/gopro/?share_your_love=DHLee

Join me on TradingView, this place is awesome.

 

 

※ 본 글이 도움되었다면 하트 클릭 부탁드립니다 (비로그인으로도 가능합니다).