시스템 트레이딩이란? (feat. 비트코인)

 

 안녕하세요. 공대 이박사입니다. 이번 글에서는 비트코인 투자방법 중 하나인 시스템 트레이딩에 대해서 소개해드리고자 합니다. 시스템 트레이딩 방법은 그 단어에서 유추할 수 있듯이 정량적으로 정해진 투자방법으로 기계처럼 사고파는 방법입니다. 시스템 트레이딩 방법은 일단 투자전략이 정해지면 투자에 많은 시간을 소모하지 않아도 되는 장점이 있고, 감정을 배제하고 정해진대로 투자하기 때문에 감정적인 성향으로 손실을 보시는 분들께 좋은 방법이 될 수 있습니다.

 

시스템 트레이딩 예시. 빨간색 화살표 short은 그 지점에서 숏을 치란 말이고 보라색 화살표 Close entry는 그 지점에서 포지션을 청산하라는 의미.

 기술적 분석 방법으로 투자를 오래 하신 분이나 본인만의 룰을 정해놓고 투자하시는 분들은 '내 방법을 정량화 시켜놓으면 매번 시간을 들여 분석할 필요 없이 꾸준히 돈 벌 수 있지 않을까?'라는 생각을 한 번씩은 해보셨을 겁니다. 그 상상을 실제로 구현한 것이 시스템 트레이딩입니다. 위의 그림처럼 시스템 트레이딩은 대게 특정 시간봉을 기준으로 봉이 마감될 때 시그널이 발생하도록 핸드폰이나 컴퓨터 알림을 설정하고 시그널을 받으면 사고파는 식으로 투자합니다. 예를 들어, 비트코인 4시간봉 기준으로 만들어졌고 대략 1주일에 한 번 신호가 오는 시스템 트레이딩 전략이 있다고 합시다. 그럼 일주일에 한번 오전 9시, 13시, 17시, 21시, 1시, 5시 중 신호가 발생하는 시간에 한 번만 거래소에 들어가서 투자를 하면 되는거죠. 거의 매일 차트를 보면 시간을 소비하는 것보단 시간상으로 훨씬 효율적입니다. 이렇게만 보면 너무 좋지만 꾸준히 수익을 내는 전략을 만드는 것은 상당히 어려운 일입니다.

  시스템 트레이딩을 하기 위해서는 돈이 벌리는 정량적인 방법(이하 전략(Strategy)이라고 한다.)이 있어야 하고 그것을 구현할 수 있는 코딩 기술이 필요합니다. 그리고 어떤 방법을 찾았다면 그 방법에 대해서 면밀한 검증이 필요합니다. 꼭 시스템 트레이딩 방법에 관심이 없더라도 본인 전략의 정량적인 검증은 몰랐던 사실을 아는 좋은 기회가 됩니다. 본인은 자신의 투자방법이 큰 수익이 나는 방법인 줄 알았는데 알아보면 아닌 경우가 대부분이죠.

 

 

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1. 시스템 트레이딩을 하기 위해 알아야 할 것들

 

시스템 트레이딩을 하기에 앞서, 시스템 트레이딩이 가지고 있는 전제에 대해서 먼저 알아봅시다. 시스템 트레이딩은 기술적 분석과 마찬가지로 '특정 시장에는 과거의 패턴이 미래에도 반복되고 그것을 기반으로 장기간으로 수익을 가져다 주는 모델이 존재한다.'라는 전제를 가지고 있습니다. 이것을 받아들이지 못한다면 시스템 트레이딩을 시작해서는 안됩니다. 제 생각에는 이 글을 보고 계신 분들은 이미 기술적 분석을 토대로 투자하고 계신 분이라고 예상됩니다. 그리고 본인만의 투자 전략이 있으시다면 이미 이것을 받아들인 것이라 볼 수 있습니다.

 그럼 본인만의 시스템 트레이딩 방법을 어떻게 개발하고, 만약 개발하였다면 그것에 대한 검증은 어떻게 하는지 알아보겠습니다. 먼저, 시스템 트레이딩을 하기 위해서는 기술적 분석 방법들에 대한 수학적 이해가 있어야 합니다. 만약 이미 시스템 트레이딩 방법으로 만들만한 전략이 있거나 새롭게 만든다면, 분명 그것들은 대부분 많이 알려진 기술적 분석 지표들을 기반하고 있을 가능성이 큽니다. 그러므로 그것을 실제 코딩으로 구현하기 위해서는 당연히 그 지표들에 대한 수학적 이해가 있어야 됩니다. 유명한 지표들은 어떻게 그것들이 계산되는지 수식들이 존재합니다. 예를 들어, 이동평균선(Moving average)는 특정 기간 동안의 마감가격(Close price)을 평균한 것이죠. 

 다음으로, 그것을 구현하기 위한 툴(코딩 프로그램 혹은 사이트)이 있어야 하며 해당 툴에 대한 코딩 실력이 필요합니다. 많이들 사용하는 프로그램이 파이썬(Python), 매트랩(MATLAB), C 같은 것들이 있습니다. 저는 Python으로 차트 자료를 불러와서 코딩하고 검증까지 실시합니다. 하지만 이렇게 검증까지 마쳤으면 이것을 이용해 투자를 해야 겠죠? 그래서 개인이 개발한 전략을 구현하고 알람 기능을 제공하는 사이트에 코드를 삽입하고 알람을 들으며 투자를 실시합니다. 저는 '트레이딩뷰'란 사이트에서 사용합니다.

 

 

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2. 개발된 시스템 트레이딩 방법 검증 방법

 

 

 시스템 트레이딩 방법 검증 방법은 상품에 따라서 크게 달라질 수 있으니, 본 글에서는 비트코인 선물투자를 목적으로 제작된 시스템 트레이딩 검증방법으로 한정지어서 설명드리겠습니다 (선물에 대해선 아랫글 참고). 하지만 디테일이 달라지는 것이지 큰 틀에서는 다른 시장이랑 유사하니 응용하여 사용하면 좋을 것 같습니다.

비트코인 선물 거래 - (1) 거래소 추천

 

(1) 장기적 수익률 검증

 장기적 수익률 검증은 시스템 트레이딩의 기본 중에 기본입니다. 장기적인 수익이 보증되지 않고 특정 짧은 기간에만 수익을 주고 긴 기간에서는 오히려 손실을 가져다주는 방법은 불확실한 미래에도 수익을 가져다주리란 보장이 없다고 볼 수 있습니다. 여기서 확인해야 할 것은 장기적 수익률의 높고 낮음이 아닙니다. 결국 수익이 나는지를 확인하여야 합니다. 물론 모든 조건이 같으면 수익률이 높은 것이 좋은 방법이지만 높은 수익률을 가져주는 전략은 앞으로 남은 두 검증에서 부적합이 나올 확률이 더 높습니다. 그래서 본 검증에서는 수익을 가져주는 전략을 찾는 것이 우선입니다.

 

(2) 기간별 수익변동률 검증

 기간별 수익변동률은 위의 장기적 수익률 검증에서 확인하지 못했던 허점을 찾아줍니다. 예를 들어, 약 2년의 기간에 결국 수익이 발생한 전략이 있었을 때, 그것을 자세히 보니 약 3개월 동안에 엄청난 수익이 발생하였고 나머지 1년 9개월 동안은 손실이 발생하였다면 이것은 좋은 전략일 까요? 답은 '아니오'입니다. 그 3개월이라는 짧은 기간에 그 전략이 우연히 잘 맞아 떨어져서 발생한 수익이라고 보는 것이 더 타당합니다. 그런 전략을 사용하면 대부분의 기간동안은 손실을 볼 것입니다. 그리고 결국 수익이 발생하리란 보장도 어렵죠. 그래서 특정 기간을 기준으로 수익률의 변동이 크지 않는 전략이 좋은 전략입니다. 제 개인적인 의견으로는 물론 전략마다 다르겠지만 사고파는 횟수가 적어도 10회 이상 발생하는 기간이 적당한 것 같습니다.

 

 

(3) 최대 리스크 계산

 최대 리스크 확인은 일종의 안전장치입니다. 시스템 트레이딩이 과거의 데이터를 기반으로 미래를 예측하는 방법이다 보니 과거에 발생하지 않았던 현상이 미래에 발생할지도 모릅니다. 그래서 과거 데이터를 기반으로 아슬아슬하게 최대 리스크를 설정해놓으면 미래에 나의 거래가 강제청산이 발생할 수 있습니다. 이를 위해서 반드시 과거의 데이터에서 발생했던 최대 리스크를 기준으로 보수적으로 거래방법을 결정해야 합니다. 예를 들면, 과거 데이터에서 개발된 전략의 예측에 반대방향으로 최대 -10% 움직였다면 그 전략의 최대 리스크는 -10%가 됩니다. 이런 전략에 레버리지 10배를 사용하여 투자를 한다면 미래에 강제청산이 일어날 수 있는 것 입니다. 적어도 레버리지 포함 최대 손실이 -50%가 안되도록 레버리지를 설정해야 합니다. 본 예의 전략에서는 안전 레버리지가 ~5배 정도가 되겠네요.

 

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3. 끝으로

 

 본 글에서는 시스템 트레이딩이란 무엇이고 본인만의 전략을 구현하는 방법에 대해서 알아보았습니다. 아마 글로만 보시고는 잘 와닿지 않을 것입니다. 시스템 트레이딩이 이해도 중요하지 그걸 구현하는 과정에서의 어려움도 많은 분야다 보니 그렇습니다. 혹시 글을 읽으시면서 이해가 안 되거나 더 알고 싶은 내용이 있다면 댓글 부탁드립니다.

 

 

 

 

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